Der erste Eigentümer von Końskie war das Rittergeschlecht Odrowąż, und eben in diese Zeit, also den Anfang des 12. Jh. datiert das erste schriftliche Zeugnis über die Ortschaft. Die Odrowążs stifteten eine Kirche, um die herum die erste Stadt entstand.
Das Stadtrecht errang Końskie vermutlich an der Wende zum 14. Jh., verlor es aber bereits wieder im 15. Jh. Mitte des 17. Jh. erwarb der Kastellan von Sieadz, Rafał aus Małachowo das Dorf Końskie. Unter der Herrschaft dieses herausragenden Magnatengeschlechts erlebte die Ortschaft eine dynamische Entwicklung. Ihre größte Blütezeit verzeichnete sie jedoch unter dem Kronkranzler, Jan Małachowski. Dank dessen Bemühungen erhält Końskie 1748 von König August III. das Stadtrecht. Seinerzeit trug Końskie den Beinamen Wielkie (Großes) und sein Wappen zierten (und zieren auch heute) die Buchstaben JMK (Jan Małachowski Kanzler) auf rotem Feld.
Vom beabsichtigten Bau einer prächtigen Residenz sind nur die Wirtschaftsgebäude und der ausgedehnte Garten mit baukünstlerisch interessanter Zierarchitektur verwirklicht worden. Im 18. Jh. lebte Końskie vornehmlich von der Landwirtschaft, dem Handel und Handwerk. Die Stadt war u.a. durch die Herstellung von Kutschen und Britschkas und allem aber als Zentrum der Hüttenindustrie bekannt. In der Umgebung prosperierten mehrere Hundert Eisenfabriken und Hammerwerke. Nach der dritten Teilung Polens (1795) verliert die Stadt wesentlich an Bedeutung.
Gegen Ende des 19. Jh. erwarb Graf Jan Tarnowski die Liegenschaften. Eine neue Entwicklungschance zeichnet sich erst 1885 ab, als die Bahnstrecke Koluszki-Bodzechów, die durch Końskie führte, in Betrieb genommen wurde. Die Zeit des 1. Weltkrieges und die Zwischenkriegszeit bedeuteten für die Stadt wirtschaftlichen Stillstand.
Die schlimmsten Narben hinterließ jedoch der 2. Weltkrieg, vor allem die deutsche Besatzung. Sofort nach der Einnahme von Końskie begannen die Nazis mit der Ausrottung der Bevölkerung, vor allem der jüdischen. Die Synagoge wurde zerstört; ein Getto und ein Kriegsgefangenenlager entstanden, die bis 1943 funktionierten. Insgesamt wurden im Bezirk Końskie nahezu 14 500 Menschen ermordet.
Die Region Końskie gehörte während der deutschen Besatzung zu den Landesteilen mit der stärksten Untergrundbewegung. Außer der Abteilung des berühmten Majors Henryk Dobrzański „Hubal“ kämpften hier Abteilungen der Landesarmee AK unter dem Befehl von Waldemar Szwiec „Robot“ und Antoni Heda „Szary“. Aufgrund der äußerst wirksamen Partisanenabteilungen wurde Końskie von den Nazis „Banditenstadt“ genannt. Końskie ist am 16. Januar 1945 befreit worden. 1985 wurde die Stadt mit dem Grunwald-Kreuz III. Klasse geehrt.
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